GMOで起こったことのまとめと今後の注意点

本日のBTC市況

LXVXから求めた想定レンジ AM6:00

XBTUSD レンジ下限:6603.0ドル, 中央:6890ドル, 上限:7177.0ドル
BTCJPY レンジ下限:714139.0円, 中央:745200円, 上限:776261.0円
FXBTCJPY レンジ下限:713099.0円, 中央:744115円, 上限:775131.0円

BitMEX Price Disparity from index in USD BitMEX乖離率 AM10:35

Average Disparity of XBTUSD in this 180min: -$5.54
Average Disparity of XBTM20(Contract month: 6 JUNE) in this 180min: -$40.97
Average Disparity of XBTU20(Contract month: 9 SEPTEMBER) in this 180min: -$42.28

24時間以内の予想レンジ 6400$-7100$

スナイパー1時間足の最終メインサインはSELL

BTCはAM10:50現在、6850$付近の動き、7000$付近を境目に上値は相当重たくなってきたのではないかなという目線、fundingは若干ロング優勢な感じだが誤差の範囲内、oiは531M付近で多少は動くかなという感じは受ける

4時間はMA200のサポートが非常に強く効いており、6700$付近のサポートは硬そうにも見えるが、トレード戦略としては6900$~7000$付近からのショートは狙ってみたい感じ、背を考えながらこのあたりは一度売って見る予定、もし下落した場合のラインだが、とりあえず6500$付近は止まる事を想定したい。利食いとドテンを考えながら触る予定でいる。

4時間チャート BITMEX

MEX Open Interest推移

1日ワンクリックの感謝!!

GMOの原油CFDで今朝起こった事のまとめと今後の注意点

Twitterでも事の成り行きをツイートさせて頂いたが、備忘録がてらまとめを書いておきたいのと、このブログ記事を見て頂いた方へのGMOでの原油をトレードする上での今後「辞めた方が良い事」を書いておきたい。

まず事の顛末から説明をすると、現在GMOのCFD価格はWTI先物の6月限を参照して価格が推移しているのは周知の事実だと思うが、通常はこちらをロール(限月を繰り越す)することにより先物とのバランスを取って価格を付けている、通常はひと月に一度ロールをする事によって、限月を切り替えていく訳だが、その段階で発生するのが価格調整金と言われるもので、通常はロング側は価格調整金を支払いして、次の限月価格に乗り換える事になる。

価格調整金とは? 画像引用:GMOクリック証券

逆にショート側は期近との価格を埋めるために、調整金を受け取り限月をロールする事となる。

今回何が起こったかというとつい先日5月限から6月限にロールしたばかりなのに、昨晩原油価格が急落して期近が6$台までの急落を見せたことによりGMO側が危険を感じて緊急的にロール措置を行ったものと思われる。

図にすると以下のような感じ

これには様々な理由が考えられるが、一番の理由としてはマイナス価格は想定外の自体でGMO側もシステムの準備が出来ていない事が理由ではないだろうか? 先物価格がマイナスになってしまう事で取引システムが正常に機能しなくなる事を嫌ったものと想像される。

他に考えられる理由としては、期近もののボラティリティが高すぎるので、良い方向に考えればユーザー保護も考えての緊急ロールだったとは思いたい。

問題はそのやり方があまりにお粗末と言わざるを得ないとは感じた。

深夜2時ごろに緊急価格調整のお知らせを流し、早朝7時に緊急ロールが行われた。

これにより6月限を触っているユーザーでおおよその価格の予測をして、例えば13$から20$前後に売り指値をおいていた人はどうなるかは書くまでも無いだろう、寝ている間(7時時点)にロールと同時に売り指値がかかり、その数分後には強制ロスカットが見えている。

GMOのロスカットシステムは通常マニュアルで設定しない限りは50pipでロスカットされる設定なので、ロール後の価格19.93で売り差しが入ってしまうと20.43付近で強制ロスカットとなってしまう仕様、それによりわずか8分の出来事で強制ロスカットが発動、通常の動きでのロスカットなら納得はいくだろうが、寝ている時間に緊急ロールをされて、いきなり指値にかかって気が付いた時にはロスカットされるという事態が発生した。

6月限の価格でロスカットも設定してあったのだが、流石に緊急的にロールされてしまい、7ドル近く一気に上がる事を想像する事は出来ない。

8分の猶予があったと言え、朝起きてPCをつけて約定を確認して、事の自体を把握するのにはあまりに短いと感じた。

今回のような緊急ロールを行うのであれば、まず自社の損失よりも顧客保護を優先して緊急措置の最低でも24時間前には公表、それでも出来ないなら新規売り差しを強制解除するような対応が必要ではないだろうか?

個人的に思う今後GMOのCFDで原油を触る上での注意点

確認したところ、0$になるとロングポジションはすべてロスカットされるとのシステムの確認をした、今後まだまだボラティリティが高くなり、0$にいくような事が起こりえた際にスケベロング、例えば1$に1000枚とかポジをおいておこうと考えている人がいれば考えを改めた方が良いと思う、ロスカット無しの設定にする事は出来ないので、そこまで価格が下落したら、ほぼ何もすることなくロスカットされて資金を失うだけとなるだろう

ロスカット無しの設定にも出来ないし、デフォルトが50pipしかない原油CFDの設定も異常だとは思うが、せっかく顧客を増やす良い機会にこのお粗末さでは残念で仕方がないと今回はまとめておきたい。

BlockFiで50$分のBTCが貰えるプロモーションスタート

レンディングでお馴染みのBlockFiから取引プロモーションのお知らせが届いていた、期間中(4/21/20-4/27/20)にBlockFiでトレードを1000$以上行うと50$分のBTCが貰えるというもの(注意事項は上記参照

トレードもボタン一つで簡単だし、レート等の条件もさほど悪い条件ではないので、是非とも参加して貰っておきたいところ

一点注意事項として

クリプト→クリプトはOK

クリプト→ステーブルコインもOK

ステーブルコイン→クリプトもOK

ステーブルコイン→ステーブルコインNGのようなのでトレードをする際は気をつけておきたい

BlockFiを徹底解説

 

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